Як правільна аптымізаваць дарадцаў ў тэстараў стратэгій МетаТрейдер 4 - падрабязна для пачаткоўцаў

Як правільна аптымізаваць дарадцаў ў тэстараў стратэгій тэрмінала МетаТрейдер 4? Навошта наогул патрэбна аптымізацыя, і што гэта такое - аптымізацыя параметраў дарадцаў для дасягнення прыбытковай гандлю валютай на Форекс? Адказы на гэтыя і іншыя пытанні Вы зможаце даведацца, прачытаўшы дадзены матэрыял.

тэстар стратэгій гандлёвага тэрмінала MetaTrader 4 мае дзве важныя функцыі. Гэта, непасрэдна, тэставанне дарадцаў і іх аптымізацыя, сутнасць якой заключаецца ў падборы найбольш аптымальных параметраў дарадцаў. Звычайна трэйдар аптымізуе (ўдасканальвае) ўваходныя параметры робатаў для таго, каб зрабіць яго максімальна прыбытковым пры мінімальных рызыках.

Працэс аптымізацыі дарадцы ўяўляе сабой яго множны тэставанне з рознымі ўваходнымі параметрамі ў аўтаматычным рэжыме праграмай МетаТрейдер 4. Пры гэтым, простая аптымізацыя - гэта нішто іншае, як падганянне параметраў эксперта пад гісторыю, гэта значыць пад ўмовы рынку і рух цэны, якія былі ў мінулым. Калі прооптимизировать робата - саветніка на гісторыі і адразу ж паставіць яго гандляваць, радуючыся, што вынікі аптымізацыі былі "прыгожымі", спадзявацца на такія ж вынікі гандлю дарадцы ў рэальным рэжыме не варта. Бо, па сутнасці, была праведзеная не сапраўдная аптымізацыя, а падганяючы параметраў.

Правільная і якасная аптымізацыя дарадцы, якая называецца форвард - тэстам, уключае ў сябе два этапы. На першым этапе саветнік аптымізуецца (правільней - падганяецца) на некаторай гістарычным адрэзку, які называецца тэставы (гістарычны) перыяд. Вынікі падганяння прадстаўляюцца ў табліцы ў выглядзе ўваходных параметраў эксперта. З найбольш ўдалымі параметрамі робата запускаюць гандляваць на новым часовым адрэзку, дзе ён не падганяў, і не ведае, як сябе паводзіць. Такі адрэзак называецца форвардной перыядам. Калі і на гэтым адрэзку вынікі тэставання (ужо не аптымізацыя!) Добрыя, значыць, эксперта можна ставіць гандляваць на рэальны кошт.

Тэставы і форвардной прамежкі для экспертаў, якія працуюць на розных тайм-фрэймах, адрозніваюцца. Для экспертаў, тэстоўваных на перыядзе:

• - H1: рэкамендуемы гістарычны перыяд - 2 гады, форвардной - пол года;
• - M30: 1,5 года і 4 месяцы;
• - M15: 1 год і 3 месяцы.

Тэставаць дарадцы на меншых тайм-фрэймах не рэкамендуецца. Для лепшага разумення тэставага і форвардной перыядаў, разгледзім іх у выглядзе малюнка:

Гэта значыць, калі сёння 30 лістапада 2011 года, і мы вырашылі прооптимизировать дарадцы на перыядзе M15, з тэставым прамежкам 1 год і форвардной 3 месяцы, то канец тэставага прамежку ў нас будзе 30 жніўня 2011 года, а яго пачатак - 30 жніўня 2010 года.

Разгледзім працэс тэставання і аптымізацыя дарадцаў больш падрабязна:

Крок 1. Настройка тестеров. адкрываем тэстар стратэгій праз меню гандлёвага тэрмінала, раздзел Від. Ва ўкладцы Дарадца выбіраем дарадцы, якога збіраемся аптымізаваць. З які адкрывае спісу поля Сімвал выбіраем неабходную валютную пару. Мадэль - Па коштах адкрыцця. Далей - перыяд, для якога маюцца налады аптымізацыі, і ўсталёўваны гістарычны прамежак, на якім будзе праганяць саветнік (каб лепш разгледзець скрін, клікніце па ім):

Запуск тестеров стратэгій.

Зараз неабходна запампаваць архіў катыровак валют. Карыстальнікі тэрмінала маюць доступ да катыровак з найменшай перыядам 1 хвіліна. Перад тым, як іх запампаваць, наладжвальны магчымасці запампоўкі дадзеных. Для гэтага ў меню тэрмінала ў ўкладцы Сэрвіс адкрываем пункт Налады. У палях Максімум бараў гісторыі і Максімум бараў у акне ставім гранічна дапушчальныя значэння.

Пасля гэтага качаем самі каціроўкі пры дапамозе меню Сэрвіс - Архіў каціровак - Сімвалы - валютны інструмент - перыяд.

Варта заўважыць, што прапанаваныя дылінгавых цэнтр каціроўкі не дазваляюць дамагчыся якасці мадэлявання больш за 90%, прычым 90% - гэта ў лепшым выпадку. Справа ў тым, што загрузка дадзеных адбываецца з сервераў MetaQuotes, якія часта прапануюць няпоўныя архівы, у якіх адсутнічаюць каціроўкі за некаторыя прамежкі часу, аж да месяцаў. Ніжэй, на малюнку, выдзелены чырвоным колерам якраз такі перыяд - ідуць дадзеныя за 10.06.2011, потым варта "правал" у дадзеных аж за 3 месяцы, пасля чаго дадзеныя архіва каціровак "з'яўляюцца" толькі з 22.09.2011:

Як вы думаеце, ці зможа тэстар правесці якасную аптымізацыю дарадцы, калі яму проста проста няма з чым працаваць? Адназначна - не, таму і вынікі мадэлявання ў такіх выпадках складаюць нават не 90%, а ледзь дацягваюць да 40%. Аднак ёсць выхад з гэтай сітуацыі: запампоўванне поўных архіваў цікаў каціровак з сайта дылінгавых цэнтр DukasCopy , Якія дазваляюць дамагчыся вынікаў мадэлявання аж да 99%. Як атрымаць архівы і трансфармаваць іх у фармат, зразумелы гандлёвай платформе МетаТрейдер 4, чытайце ў артыкуле " Якасць мадэлявання 99% у тэстараў стратэгій - ці рэальна гэта? ".

Крок 2. Цяпер неабходна загрузіць у тэстар стратэгій аптымізацыйных файл, калі ён у Вас ёсць. Калі оптимизационнго файла няма - загружаем файл налад дарадцы, які капіяваўся ў тэчку з гандлёвым тэрміналам (гэта тэчка на дыску З: // Programe Files / MetaTrader / experts / presets /, альбо асобная папка для дарадцы - З: // Programe Files / MetaTrader / experts / presets / название_советника /). Для гэтага націскаем на кнопку Уласцівасці эксперта, у якое адкрылася акне выбіраем ўкладку Уваходныя параметры, клікаем Загрузіць і знаходзім файл оптимизируемого дарадцы з пашырэннем .set, з адпаведным валютным інструментам і перыядам (тайм-фрэйме):

Загрузка аптымізацыйных файла ў тэстар стратэгій.

Загружаюцца першапачатковыя налады дарадцы, якія на ўкладцы "Уваходныя параметры" неабходна змяніць. Для гэтага галачкай адзначаем значэння ў Стоўбцах Ясна, якія неабходна змяняць у працэсе аптымізацыі дарадцы, выстаўляем пачатковыя, канчатковыя лічбы і значэння кроку ў слупках Старт, Стоп і Крок, пасля чаго захоўваем аптымізацыйных файл для дарадцы ў тэчку З: // Programe Files / MetaTrader / tester / - гэтая тэчка будзе Вам даступная па змаўчанні, калі націснуць кнопку Захаваць. Калі Вы аптымізуеце не аднаго дарадцы, а некалькі, то ў такім выпадку рэкамендуецца ў тэчцы / tester / ствараць тэчку па назве саветніка, быў у яе захоўваць пачатковы аптымізацыйных файл - гэта дапаможа пазбегнуць блытаніны і заўсёды зразумець, да якога дарадцы ставіцца оптимизациооный файл. У назву файла аптымізацыі з раширением .set варта ўключаць імя валютнай пары і тайм - фрэйм, напрыклад, оптимизация_название_советника_eurusd_m15.set:

Пасля гэтага пераходзім на ўкладку Тэставанне, усталёўваем памер дэпазіту, пазіцыю (Long або Shot), выбіраем оптимизируемый параметр (па змаўчанні Balance), і ставім галачку ў акенцы генетычны алгарытм (Магчыма, у Вас ўзнікне пытанне - Што такое генетычны алгарытм? Генетычны алгарытм - гэта "разумная" функцыя перабору параметраў, якая загадзя стратныя параметры адкідвае, у выніку чаго значна скарачаецца колькасць варыянтаў перабору і час тэставання). Пасля гэтага ціснем кнопку ОК.

Крок 3. Запуск аптымізацыі дарадцы. Непасрэдна перад запускам аптымізацыі параметраў дарадцы ставім галачку ў акенцы са словам Аптымізацыя. І толькі пасля гэтага можна цiснуць на званок Старт. Працэс аптымізацыі форекс дарадцы на тэставым перыядзе можа заняць значнае час - ад некалькіх хвілін, да гадзін і нават да сутак: усё залежыць ад колькасці оптимизируемых параметраў кожнага канкрэтнага дарадцы.

Крок 4. Пасля заканчэння працэсу аптымізацыі ва ўкладцы Графік аптымізацыі фармуецца своеасаблівы графік, дзе больш цёмным колерам вылучаюцца параметры дарадцаў, прыбытковасць якіх вышэй. Нават няўзброеным вокам відаць, што варыяцыі ад 1,7 да 1,75 у парадку ўзрастання больш падыдуць для далейшай аптымізацыі:

Графічная выява розных камбінацый ўваходных параметраў эксперта пасля аптымізацыі.

Працу з графікам варта сумяшчаць з аналізам табліцы Вынікі аптымізацыі, дзе наглядна прадстаўлены ўваходныя параметры. Правяраць усе параметры запар і шукаць самыя лепшыя - сэнсу няма, бо многія з іх практычна ідэнтычныя і істотна не адрозніваюцца. Ды і часу на праверку сотняў камбінацый сыдзе шмат. Зручней адсартаваць іх па адным з прыкмет, да прыкладу, па прыбытку, і правяраць камбінацыю з лепшымі вынікамі. Для гэтага клікаем правай кнопкай мышы па радку з той камбінацыяй, дзе прыбытак максімальная, і выбіраем Усталяваць ўваходныя параметры.

Ўстаноўка ўваходных параметраў, атрыманых пасля аптымізацыі, для далейшага тэставання дарадцы з мэтай выяўлення найлепшай камбінацыі.

Адкрываецца акно тестеров, дзе, калі трэба, змяняны параметр Мадэлі. Замест значэння Па кошце адкрыцця усталёўваем значэнне Усе цікі, так як вынікі тэсту па ўсіх тикам будуць больш дакладнымі. Але гэта ў першую чаргу залежыць ад таго, па якім алгарытме працуе саветнік. Калі праца дарадцы пабудавана па Коштах адкрыцця - тэставанне яго па Усім тикам дасць няслушныя вынікі! Таму, перш чым аптымізаваць дарадцы, Вы павінны разумець логіку яго працы. Здымаем галачку з акенца Аптымізацыя і ціснем кнопку Старт для тэставання дарадцы з аптымізаванымі ўваходнымі параметрамі на тэставым перыядзе:

Аналіз тэсту праводзіцца на аснове ўкладак Графік і Справаздача. Чым графік прыбытку больш роўны і узыходзячы, тым ўваходныя параметры лепш:

Адпаведна, калі графік ўяўляе сабой моцна ламаную лінію, пры гэтым не мае ўзыходзячага руху, а наадварот - сыходнай, значыць ўваходныя параметры ня здавальняючыя, і запускаць на іх аснове дарадцы нельга. Аднак памятайце, калі вы праводзілі тэставанне і аптымізацыю дарадцы на аснове катыровак, закаченных з сэрвісу MetaQuotes , То цалкам верагодна, што такі графік можа быць вынікам адсутнасці дадзеных за нейкі прамежак часу, таму і судзіць па ім аб ўваходных параметрах нельга:

Ва ўкладзе Справаздача тестеров стратэгій гандлёвай платформы MetaTrader 4 уяўляецца больш зручная для ўспрымання і аналізу інфармацыя. Прычым, калі аптымізацыя праводзілася на катыроўках, паскочваныя з MetaQuotes, то вынікі будуць такімі:

А калі Вы працавалі з каціроўкамі, паскочваныя з сэрвісу DukasCopy, то вынікі якаснай аптымізацыі дарадцы (аднаго і таго ж) з аднолькавымі параметрамі, будуць выглядаць наступным чынам:

Выснову зрабіць не складана.

Далей па чарзе падстаўляем розныя камбінацыі ўваходных параметраў, сартуючы іх па розных параметрах. Асаблівая ўвага пры выбары камбінацый варта надаваць такіх параметрах, як Колькасць здзелак (для кожнага тыпу дарадцаў розны), Максімальная і мінімальная прасадка. Пры выяўленні "прыгожага" ўзыходзячага графіка і удалых вынікаў (добрая прыбытковасць, невялікая прасадка і г.д.) з тым ці іншым наборам параметраў, неабходна пратэставаць дарадцы на форварднымі перыядзе.

Крок 5. Тэставанне дарадцы на форварднымі перыядзе. Пераходзім ва ўкладку тестеров Настройкі і замест прамежку часу гістарычнага перыяду усталёўваем даты пачатку (Ад) і заканчэння (Да) форвардной перыяду. Форвард-перыяд пачынаецца з канца гістарычнага перыяду і заканчваецца сённяшнім лікам. Кнопка Старт запускае тэставанне робата з усталяванымі ўваходнымі параметрамі, атрыманымі на першым этапе аптымізацыі.

Калі тэстар паказвае добрыя вынікі (аналізаваць па графіку і справаздачы), то ўсталяваную камбінацыю параметраў можна захаваць. Для гэтага ва ўкладцы Налады клікаем кнопку Уласцівасці эксперта, выходзіць ужо знаёмае акенца з уваходнымі параметрамі, тымі, якія паказалі добры вынік тэсту. Тут націскаем на Захаваць. Захаваць файл можна ў тэчцы з ужо наяўнымі файламі .set, даўшы яму такое імя, што б можна было адразу зразумець, аптымізацыйных файл ад якога дарадцы, які валютнай пары і якога тайм - фрэйма перад Вамі:

Захаванне лепшых аптымізацыйных параметраў.

У ходзе тэсціравання эксперта з рознымі параметрамі добрыя вынікі могуць выяўляцца некалькі разоў, а, такім чынам, і захоўваць іх можна таксама некалькі разоў. Файл з самымі ўдалымі наладамі будзе узяты ў аснову для працы дарадцы.

Крок 6. Дооптимизация дарадцаў. Перад тым, як запусціць дарадцы на рэальны кошт, рэкамендуецца яго дооптимизировать. Але, увага - ня здзейсніце памылку! Дооптимизация - гэта не аптымізацыя дарадцы на форварднымі перыядзе! Падганянне дарадцы на форвард-тэсце варта цалкам выключыць! Для пачатку растлумачым, які прынцып пакладзены ў сістэму дооптимизации дарадцаў. Вядома, што сістэма лічыцца стабільнай у тым выпадку, калі невялікая змена параметраў не дэстабілізуе яе стан. Ключавая фраза ў гэтым вызначэнні - невялікая змена параметраў. У дачыненні да дооптимизации дарадцаў гэты прынцып павінен рэалізоўвацца наступным чынам: трэба змяніць параметры дарадцаў ў невялікіх межах і запусціць аптымізацыю на форварднымі перыядзе. І калі пасля дооптимизации на форварднымі перыядзе выходныя дадзеныя (максімальная і мінімальная прасадка, прыбытковасць, колькасць здзелак і т. Д.) Не будуць істотна адрознівацца ад тых, якія былі атрыманы пры тэставанні на форварднымі перыядзе, то выбіраеце лепшыя налады і захоўваеце іх. Вы праверыце правільнасць аптымізацыі саветніка і атрымаеце яшчэ больш лепшы камплект налад.

У розных дарадцаў дооптимизируются розныя параметры, таму ў рамках дадзенага артыкула канкрэтныя параметры, якія павінны дооптимизироваться, назваць нельга. Але прывесці прыклад для лепшага разумення матэрыялу можна, што мы і зробім. Напрыклад, для дадзеных налад, якія ўжываліся пры аптымізацыі дарадцы на тэставым перыядзе, можна дооптимизировать параметр Pips - значэнне Крок памяняць з 2 на 1, коэфицент Старт змяніць з 10 на 22, а Стоп - з 30 на 26:

Усе гэтыя налады робяцца вельмі акуратна і мяняюцца значэння параметраў у вельмі невялікіх межах і з невялікімі крокамі. Пасля дооптимизации саветнік зноў тэстуецца на форварднымі перыядзе, і, калі можна выбраць вынікі лепш, чым пасля аптымізацыі на тэставым перыядзе, то атрыманыя налады канчаткова захоўваюцца ў set-файле, які ў далейшым можна выкарыстоўваць пры гандлі дарадцам, увага - спачатку на дэма - рахунку . І ўжо пасля таго, як дарадца пакажа добрыя вынікі працы на дэма - рахунку, выстаўляем яго для прыбытковай гандлю на рэальных грошах.

З усяго вышэйсказанага можна зрабіць выснову, што толькі якасная аптымізацыя дарадцы разам з яго тэставаннем на гістарычным і форвардной перыядзе можа забяспечыць хай і не 100-працэнтную, але высокую верагоднасць яго стабільнай працы ў рэальным рэжыме. Складана - скажаце Вы? Так, складана! Але Вы зможаце атрымліваць прыбытак на поўным аўтамаце , Якая цалкам акупіць ваша цярпенне і настойлівасць у вывучэнні прынцыпаў аптымізацыі дарадцаў ў гандлёвай платформе MetaTrader 4 ...