Аптымізацыя і тэставанне дарадцаў ў тэстараў стратэгій на прыкладзе дарадцы Ілан 1.6

1. Тэставанне параметраў, атрыманых у ходзе аптымізацыі.
2. "Падводныя камяні" тэставання дарадцаў.
3. Відэа ўрок па аптымізацыі і тэставанню дарадцаў.

Вельмі часта пачаткоўцы трэйдары ўжываюць для аўтаматычнай гандлю на Форекс памочнікаў - аўтаматычных робатаў-дарадцаў. Аднак перад тым як усталяваць дарадцы гандляваць на рэальны кошт, нават пачатковец задаецца разумным пытаннем: А як наладзіць дарадцы, каб ён дапамог зарабіць, а не зліць дэпазіт? Бо ад таго, наколькі пісьменна будуць зададзены ўваходныя параметры эксперта, будзе залежаць, ці апраўдае ён чакання свайго ўладальніка ці не. Пра тое, як правільна аптымізаваць дарадцаў, а таксама тэставаць атрыманыя вынікі аптымізацыі ў тэстараў стратэгій праграмы MT 4, і пойдзе гаворка ў дадзеным матэрыяле. А прыкладам для аптымізацыі і тэставання нам паслужыць саветнік Ілан 1.6.

Але для таго, каб разумець, пра што пойдзе гаворка далей, неабходна азнаёміцца ​​з матэрыялам, выкладзеным у артыкуле Аптымізацыя дарадцаў Ilan. Частка першая - зменныя . На гэтай жа старонцы Вы можаце спампаваць дарадцы Ilan 1.6, на прыкладзе якога і разглядаюцца пытанні аптымізацыі і тэставання дарадцаў.

Такім чынам, прыступім! Вы паглядзелі першае відэа, прачыталі артыкул і спампавалі дарадцы. Разабраліся з прызначэннем кожнай зменнай ва ўваходных параметрах дарадцы. Самы час прыступіць да аптымізацыі і тэставання. Для гэтага, запампаваны архіў з Ілан і SET - файлам налад распакоўваць, усе файлы капіруеце ў тую тэчку, дзе усталяваны гандлёвы тэрмінал MT 4 , Пасля чаго перазапускаем МетаТрейдер 4.

Зараз неабходна падрыхтаваць тэрмінал для тэставання і загрузіць з сервераў MetaQuotes архівы каціровак. Падрабязна пра гэты працэс распавёў у агульнай артыкуле " Як аптымізаваць дарадцаў ў тэстараў стратэгій MT 4? ". Для тых, хто не знаёмы з гэтым пытаннем, рэкамендуем для пачатку азнаёміцца ​​з дадзеным матэрыялам, бо ў ім асветлены і іншыя немалаважныя моманты, якія можна аднесці і да дарадцы Ілан 1.6.

Пасля таго, як архівы катыровак запампаваны і дарадца загружаны ў тэрмінал, адкрываем тэстар стратэгій:

• - у поле Дарадца выбіраем Ilan 1.6;
• - у поле Знак - валютную пару, на якой будзе тэставацца саветнік;
• - у выпадальным спісе Перыяд выбіраем тайм-фрэйм, на якім будзе праводзіцца тэставанне;
• - у раздзеле Мадэль для аптымізацыі задаецца значэнне Па коштах адкрыцця;
• - ставім галачку ў акенцы Выкарыстоўваць дату і задаем неабходную дату, з улікам таго, што ўвесь перыяд праверкі дзеліцца на гістарычны і форвардной. На дадзеным этапе нас цікавіць гістарычны перыяд. За гістарычны перыяд можна ўзяць 2011 год (01.01.2011 - 31.12.2011);
• - галачкі ў акенцах Аптымізацыя і Візуалізацыя пакуль ўсталёўваць не трэба.

Першапачатковыя ўстаноўкі тестрера стратэгій.

Далей загружаем ўласцівасці эксперта. Ва ўкладцы Тэсціраванне ў поле Дэпазіт выстаўляецца такая сума, з якой вы плануеце гандляваць на рэальным рахунку з выкарыстаннем дарадцы. Пры гэтым неабходна ўлічыць, што ў полі Дэпазіт грашовая адзінка валюты - долар, у той час як пачаткоўцы ў асноўным выкарыстоўваюць цэнты USD. У гэтым выпадку неабходна суму, якую мяркуецца выкарыстаць у гандлі, да прыкладу, 100 даляраў, памножыць на 100, атрымліваецца 10 000 цэнтаў. Для тестеров не мае значэння, якая валюта зададзена: даляры, еўра або цэнты. Ён працуе з сумай (колькасцю), таму паказаўшы Дэпазіт у памеры 10 000 даляраў, мы будзем ведаць, што гэта за 10 000 цэнтаў, гэта значыць - 100 даляраў.

У поле Пазіцыі паказваецца значэнне Long and Short. Гэта азначае, што дарадцы будзе дазволена адкрываць здзелкі і на куплю (Long) і на продаж (Short). У падраздзеле Аптымізацыя ўсё застаецца без зменаў.

Зараз разгледзім ўкладку Уваходныя параметры. Ўваходныя параметры першапачаткова павінны знаходзіцца ў тэчцы гандлёвага тэрмінала \ tester \, у файле фармату .set. Калі гэтага файла там няма, то яго трэба стварыць самастойна. Для гэтага ва ўкладцы Уваходныя параметры націскаем на кнопку Захаваць.

Будзе прапанавана захаваць файл у фармаце .set як раз у тэчцы \ tester \, папярэдне назваўшы яго. Імя яму варта даць такое, па якім будзе адразу ясна, якога дарадцы гэты SET - файл, для якой валютнай пары будзе праходзіць аптымізацыя і на якой тайм-фрэйме. Як прыклад, можна выкарыстоўваць назву оптимизация_Илан_1_6_eurusd_1H.set.

Зараз для тэставання неабходна задаць значэння ўсіх зменных, названых ва ўваходных параметрах. Калі Вы азнаёміліся з першай часткай артыкула Аптымізацыя дарадцы Ilan 1.6, то вы, напэўна разабраліся ў значэннях параметраў, і без працы зможаце іх задаць. Тэхнічна гэта робіцца наступным чынам.

1) У слупку Значэнне паказваюцца зменныя, "ушытыя" у саветнік Ilan 1.6. Іх мы не чапаем, а толькі задаем значэння Старт, Крок і Стоп. На прыкладзе зменнай LotExponent гэта можна зрабіць наступным чынам: Старт - 1, Крок - 0,1, Стоп - 2.

Што азначаюць гэтыя значэння? Гэта азначае, што ў ходзе аптымізацыі тэстар стратэгій будзе змяняць значэння зменнай LotExponent, пачынаючы з 1, з крокам 0,1, заканчваючы 2. Пры гэтым ён будзе па чарзе праганяць ўсе параметры з кожным з значэнняў (1; 1,1; 1,2 і г.д. да 2) і запісваць ўсе вынікі. Але фактычна, калі ва ўкладцы Тэставанне была пастаўлена галачка ў полі Генетычны алгарытм, тэстар спачатку правядзе грубы адбор параметраў, адсеяць непрыбытковыя, а ўжо больш прыбытковыя будзе разлічваць і запісваць, што дазволіць значна сохратить час аптымізацыі.

2) Далей неабходна расставіць значэння Старт, Крок і Стоп для ўсіх зменных. Да прыкладу, у зменнай LotExponent для першай грубай аптымізацыі значэнне Крок можна памяняць на 0,5. Для астатніх зменных рэкамендуемыя значэння наступныя:

• - DefaultPips - Старт - 5, Крок - 1, Стоп - 15;
• - Glubina - 2, 5, 30 адпаведна;
• - DEL - 1, 1, 8;
• - Slip - застаецца без зменаў, так як у тэставанні не ўдзельнічае;
• - Lots - 0.01, 0.05, 1;
• - LotDecimal - вызначаецца ў залежнасці ад Lots;
• - TakeProfit - 10, 10, 100;
• - Drop - 200, 50, 700;
• - RSIMinimum, RSIMaximum, MagicNumber застаюцца без змен;
• - MaxTraders - 2, 1, 20;
• - TotalEquityRisk (пры UseEquityStop - true) - 20, 10, 90;
• - UseTrailingStop - усталёўваецца значэнне True;
• - астатнія зменныя таксама застаюцца без змены.

Каб захаваць ўсе змены, неабходна націснуць на Захаваць і вырабіць замену аптымізацыйных SET - файла.

Пасля налады зменных і іх захавання, націскаем на ОК.

3) У тэстараў стратэгій ставім галачку для Аптымізацыя, правяраем яшчэ раз правільнасць запаўнення ўсіх палёў і ціснем кнопку Старт.

Па меры аптымізацыі Ilan 1.6 зялёным колерам запаўняецца шкала, вышэй яе паказваецца, колькасць усіх магчымых варыянтаў для дадзеных налад (1) і колькасць ужо апрацаваных (2), а таксама час, якое прайшло з пачатку аптымізацыі (3) і колькі засталося да завяршэння працэсу (4).

Працэс аптымізацыі дарадцы Форекс.

4) Пасля заканчэння аптымізацыі Ilan 1.6 адкрыем ўкладку Графік аптымізацыі. Цёмна зялёным колерам адлюстроўваецца самыя прыбытковыя варыянты камбінацый. Калі навесці на прастакутнік пахай, то адаб'юцца ўваходныя параметры, пры якіх быў дасягнуты той ці іншай вынік.

Ва ўкладцы Часопіс адбіваюцца памылкі працы дарадцы або тестеров стратэгій МТ 4, якія мелі месца ў ходзе аптымізацыі. Гэтую інфармацыю варта прааналізаваць і змяніць ўваходныя параметры так, каб памылкі не ўзнікалі.

Самая неабходная інфармацыя адлюстроўваецца ва ўкладцы Вынікі аптымізацыі. Тут паказаныя ўсе вынікі, якія можна адсартаваць па прыбытку, па колькасці здзелак, па прыбытковасці, матожиданию, па абсалютнай максімальнай прасадцы і па максімальнай прасадцы ў працэнтах. У апошнім слупку пазначаны ўваходныя параметры, пры якіх былі дасягнуты гэтыя вынікі. Па выбраным выніку клікаем правай кнопкай мышы і ў выпадальным меню выбіраем Усталяваць ўваходныя параметры. Яны ўсталёўваюцца ў якасці ўваходных параметраў у Ўласцівасцях эксперта.

Ўсталяваць ўваходныя параметры дарадцы Ілан 1.6.

Гэтыя параметры захоўваем аналагічным спосабам (для далейшага тэставання), як і захоўвалі раней, задаючы файлу назву, па якім у далейшым яго можна будзе пазнаць. Да прыкладу, нашы параметры выбіраліся па максімальнай прыбытку, а таму ў назве файла можна паказаць памер гэтага прыбытку.

Пасля гэтага акно Уласцівасці эксперта зачыняецца націскам кнопкі ОК. Такім жа чынам можна захаваць і іншыя налады з ўкладкі Вынікаў аптымізацыі, адабраныя па любым з крытэраў.

Тэставанне параметраў, атрыманых у ходзе аптымізацыі.

5) Далей неабходна пратэставаць дарадцы з тымі параметрамі, што былі адабраны і захаваны ў файлы, каб выбраць найбольш прыбытковыя і ўсталяваць іх для працы эксперта на рэальным рахунку. Для гэтага зноў адкрываем Уласцівасці эксперта - Уваходныя параметры - Загрузіць, і ўжо загружаем па чарзе захаваныя файлы, тэстуем дарадцы з параметрамі з файлаў. Тэставанне ужо ажыццяўляецца па больш дакладнай мадэлі Усе цікі, галачка ў акенцы Аптымізацыя не ўстанаўліваецца.

Запуск тэставання дарадцы Ілан 1.6.

6) У тэстараў стратэгій з'яўляюцца дадатковыя ўкладкі. Ва ўкладцы Графік адлюстроўваецца графік прыбытку:

Графік прыбытку пры тестрировании дарадцы ў тэстараў стратэгій.

У ідэале ён павінен быць прадстаўлены плыўнай ўзыходзячай лініяй. У нашым жа прыкладзе з усталяванымі ўваходнымі параметрамі саветнік дэманструе сліў дэпазіту.

Ва ўкладцы Справаздача больш наглядна прадстаўлены вынікі тэставання:

Справаздача па выніках тестрировании дарадцы ў тэстараў стратэгій.

Аналагічным чынам тэстуецца саветнік Ілан з іншымі ўваходнымі параметрамі, аналізуюцца графікі прыбытку і справаздачы.

7) Далей, выбраўшы для дарадцы налады, пры якіх дэманструюцца найбольш удалыя вынікі, на іх аснове праводзяць тэставанне на форварднымі перыядзе, гэта значыць на тым прамежку часу, на якім саветнік не аптымізаваныя і не ведае, як гандляваць. Пачатак форвардной перыяду - гэта канец гістарычнага, а яго канчатак - гэта сённяшні дзень, ну ці іншая, ужо якая прайшла дата. Наогул, для розных дарадцаў рэкамендуемая працягласць форвардной перыяду адрозніваецца ад 1 да 3 месяцаў. Пасля ўстаноўкі форвардной перыяду ў Выкарыстоўваць дату націскаем Старт для запуску тэставання.

8) Вынікі тэставання таксама аналізуюцца па Графіку і Справаздачы. Калі графік паказвае сыходную тэндэнцыю, значыць ўваходныя параметры непрацоўныя, таму тэстуюцца іншыя варыянты, да таго часу, пакуль графік не пакажа ўзыходзячую лінію.

9) Параметры, пры якіх саветнік паказвае добрыя вынікі, неабходна захаваць і скапіяваць у тэчку тэрмінала буква_диска: \ metatrader \ experts \ presets \.

10) Пасля таго, як найбольш удалыя налады дарадцы Ilan 1.6 вызначаны, іх можна дооптимизировать. Для гэтага ў раздзеле Уласцівасці эксперта - Уваходныя параметры загружаюцца абраныя налады і з усіх зменных здымаюцца галачкі. Выбіраюцца па чарзе зменныя, якія будуць дооптимизироваться, і змяняюцца значэнне, старт, крок і стоп, але зусім нязначна. Кожная пераменная праганяцьмеце ў тэстар на форварднымі перыядзе, пры ўсталяванай мадэлі Усе цікі і з галачкай для Аптымізацыі, а вынікі зноў аналізавацца і няўдалыя адсейвацца. Такі працэс можа заняць крыху больш часу, аднак гэта таго варта.

"Падводныя камяні" тэставання дарадцаў.

У ходзе тэсціравання ва ўкладцы Графік будзе малявацца графік. Калі паводзіны на нейкіх участках графіка незразумела - скача, рэзка падае (гл. Графік у пункце 6), то на ніжняй шкале можна паглядзець прыкладную дату, калі адбываліся гэтыя дзеянні. Затым ва ўкладцы тестеров Налады ў поле Выкарыстоўваць дату выстаўляецца блізкае лік, ставіцца галачка для Візуалізацыі, прызначаецца хуткасць візуалізацыі і запускаецца тэстар стратэгій. У акне графіка валютнай пары будзе наглядна дэманстравацца праца дарадцы Ілан, паказвацца, калі і якія здзелкі ён адкрывае. Паводзіны робата на прамежку часу, дзе графік паказаў незразумелае рух, аналізуецца, каб у далейшым пазбегнуць такіх момантаў.

Але ў любым выпадку, пасля тэставання і аптымізацыі Ilan 1.6 ў тэстараў стратэгій, неабходна на некаторы час паставіць яго гандляваць на дэма-рахунку. Справа ў тым, што ў тэстараў стратэгій тэрмінала МетаТрейдер 4 якасць вынікаў тэставання дасягае максімум 90%. Гэта не такія ўжо і якасныя вынікі. На самай справе нават дооптимизированный саветнік Ілан можа павесці сябе ў рэальным гандлі зусім інакш, што замест чаканай прыбытку прывядзе да зліву дэпазіту. Больш правільным было б тестрование і аптымізацыя дарадцаў з якасцю мадэлявання 99 адсоткаў, пра што падрабязней расказана тут . Прычым, гэтыя вынікі сур'ёзна адрозніваюцца ад тых, што атрымліваюцца пры тэставанні з якасцю мадэлявання 90%. Таму, варта альбо разабрацца з прынцыпамі тэставання дарадцаў з якасцю мадэлявання 99%, альбо аптымізаванага эксперта з каціроўкамі ад MetaQuotes паганяць некаторы час у дэма рэжыме і ацаніць правільнасць выбару ўваходных параметраў.

Відэа ўрок па аптымізацыі і тэставанню дарадцаў.

Для таго, каб больш поўна прадстаўляць сабе ўвесь апісаны вышэй працэс, паглядзіце відэа ўрок па аптымізацыі і тэставанню дарадцаў на прыкладзе Илана 1.6. У відэа паказаны моманты, якія цяжка апісаць словамі, зроблены акцэнт на некаторыя важныя моманты. Увогуле - паўнавартаснае кіраўніцтва па аптымізацыі і тэставанню дарадцаў у праграме МетаТрейдер 4:

Усе пытанні, водгукі і пажаданні пасля прагляду відэа можна пакідаць у каментарах.

PS Калі ў Вас узнікла пытанне Свопы Ilan з'ядаюць ўвесь прыбытак. Што рабіць ?, рашэнне простае - адкрывайце любы з безсвоповых рахункаў Cent Lite, Cent або Cent NDD у брокера Форекс4ю.