Jak poprawnie zoptymalizować Expert Advisors w testerze strategii MetaTrader 4 - szczegółowo dla początkujących

Jak poprawnie zoptymalizować Expert Advisors w MetaTrader 4 Strategy Tester? Dlaczego w ogóle potrzebujemy optymalizacji, a co to jest - optymalizacja parametrów doradców w celu osiągnięcia dochodowego handlu walutami na rynku Forex? Odpowiedzi na te i inne pytania można uzyskać, czytając ten materiał.

Tester strategii terminal handlowy MetaTrader 4 ma dwie ważne funkcje. To jest, bezpośrednio, doradcy testujący i ich optymalizacja, której istotą jest wybór najbardziej optymalnych parametrów doradców. Zazwyczaj trader optymalizuje (poprawia) parametry wejściowe robotów, aby uczynić je tak opłacalnym, jak to możliwe przy minimalnym ryzyku.

Proces optymalizacji doradcy polega na wielokrotnym testowaniu z różnymi parametrami wejściowymi w trybie automatycznym przez oprogramowanie MetaTrader 4. Jednocześnie prosta optymalizacja to nic innego jak dopasowanie parametrów eksperckich do historii, to jest w warunkach rynkowych i ruchach cen, które były w przeszłości. Jeśli optymalizujesz doradca robota w historii i od razu wprowadziliśmy ją do obrotu, ciesząc się, że wyniki optymalizacji były „piękne”, nie należy mieć nadziei na te same wyniki handlowe doradcy w trybie rzeczywistym. W końcu to nie była prawdziwa optymalizacja, ale PARAMETR parametrów.

Właściwa i wysokiej jakości optymalizacja doradcy, zwana testem typu forward, obejmuje dwa etapy. Na pierwszym etapie doradca jest zoptymalizowany (bardziej poprawnie dopasowany) w pewnym historycznym segmencie, który nazywa się okresem testowym (historycznym) . Wyniki dopasowania są przedstawione w tabeli jako parametry wejściowe eksperta. Dzięki najbardziej udanym parametrom robota zaczynają handlować w nowym okresie, w którym nie był napędzany i nie wie, jak się zachować. Ten segment nazywany jest okresem przekazywania . Jeśli wyniki testu (nie optymalizacja!) Są dobre w tym segmencie, oznacza to, że ekspert może zostać wymieniony na prawdziwe konto.

Interwały testów i przekazywania dla ekspertów pracujących w różnych ramach czasowych są różne. Dla ekspertów testowanych w tym okresie:

• - H1: zalecany okres historyczny wynosi 2 lata, okres przekazania to pół roku;
• - M30: 1,5 roku i 4 miesiące;
• - M15: 1 rok i 3 miesiące.

Nie zaleca się testowania doradców w mniejszych ramach czasowych. W celu lepszego zrozumienia okresów testowych i terminowych, rozważ je w formie obrazu:

Oznacza to, że jeśli dziś jest 30 listopada 2011 r., A my zdecydowaliśmy się zoptymalizować doradcę w okresie M15, z przerwą testową wynoszącą 1 rok i następne 3 miesiące, to będziemy mieli koniec okresu testowego 30 sierpnia 2011 r., A jego początek będzie 30 sierpnia 2010 r.

Rozważmy bardziej szczegółowo proces testowania i doradztwa optymalizacyjnego:

Krok 1. Skonfiguruj tester. Otwórz tester strategii poprzez menu terminala handlowego, sekcja Widok. Na karcie Doradca wybierz doradcę, który zamierzamy zoptymalizować. Z listy otwarcia pola Symbol wybierz odpowiednią parę walutową. Model - w cenach otwarcia. Następny okres to ustawienia optymalizacji, a także historyczna luka, w której doradca będzie działał (aby lepiej wyświetlić ekran, kliknij go):

Uruchom tester strategii.

Teraz musisz pobrać archiwum ofert walutowych. Użytkownicy terminali mają dostęp do ofert z najkrótszym 1 minutą. Przed pobraniem skonfiguruj możliwości przesyłania danych. Aby to zrobić, w menu terminala na karcie Usługa otwórz element Ustawienia. W polach Maksymalne słupki historii i Maksymalne słupki w oknie ustaw maksymalne dopuszczalne wartości.

Następnie pobierz same cytaty za pomocą menu Narzędzia - Archiwum cytatów - Symbole - instrument walutowy - okres.

Warto zauważyć, że oferty oferowane przez centra dealerskie nie pozwalają osiągnąć jakości modelowania większej niż 90%, a 90% jest w najlepszym razie. Faktem jest, że dane są pobierane z serwerów MetaQuotes, które często oferują niekompletne archiwa, w których nie ma notowań przez pewien okres czasu, aż do miesięcy. Poniżej, na rysunku, tylko taki okres jest podświetlony na czerwono - przychodzą dane z 10.06.2011, a następnie w danych występuje „awaria” aż przez 3 miesiące, po czym dane archiwum ofert „pojawiają się” dopiero od 09.22.2011:

Czy uważasz, że tester będzie w stanie przeprowadzić wysokiej jakości doradcę optymalizacyjnego , jeśli po prostu nie ma z czym pracować? Zdecydowanie nie, dlatego wyniki symulacji w takich przypadkach nawet nie stanowią 90%, ale ledwo osiągają 40%. Istnieje jednak wyjście z tej sytuacji: pobranie pełnego archiwum cytatów z witryny centrum dealerskie DukasCopy które pozwalają osiągnąć wyniki symulacji do 99%. Jak zdobyć archiwa i przekształcić je w format zrozumiały dla platformy transakcyjnej MetaTrader 4, przeczytaj artykuł „ 99% jakości modelowania w testerze strategii - czy to prawda? „

Krok 2. Teraz musisz załadować plik optymalizacji do testera strategii, jeśli taki posiadasz. Jeśli nie ma pliku optymalizacji, załaduj plik ustawień doradcy, który został skopiowany do folderu z terminalem handlowym (jest to folder na plikach C: // Programe / MetaTrader / expert / presets / drive lub oddzielny folder dla doradcy - C: // Programe Files / MetaTrader / expert / presets / advisor_name /). Aby to zrobić, kliknij przycisk Expert Advisor Properties, w oknie, które zostanie otwarte, wybierz kartę Parametry wejściowe, kliknij Pobierz i znajdź plik zoptymalizowanego doradcy z rozszerzeniem .set, z odpowiednim narzędziem walutowym i okresem (ramką czasową):

Pobierz plik optymalizacji do testera strategii.

Załadowane są początkowe ustawienia doradcy, które należy zmienić w zakładce „Wejścia”. W tym celu zaznacz wartości w kolumnie Zmienna, które należy zmienić podczas optymalizacji doradcy, ustaw początkowe, końcowe liczby i wartości kroków w kolumnach Start, Stop i Step, a następnie zapisz plik optymalizacji dla doradcy w folderze С: // Programe Files / MetaTrader / tester / - ten folder będzie domyślnie dostępny, jeśli klikniesz Zapisz. Jeśli zoptymalizujesz nie jednego doradcę, ale kilku, to w tym przypadku zaleca się utworzenie folderu pod nazwą doradcy w folderze / tester / i zapisanie w nim początkowego pliku optymalizacji - pomoże to uniknąć zamieszania i zawsze zrozumie, do którego doradcy należy plik optymalizacji. W nazwie pliku optymalizacyjnego z rozszerzeniem .set należy podać nazwę pary walutowej i przedział czasowy, na przykład nazwa_optymalizacji advisor_eurusd_m15.set:

Następnie przejdź do zakładki Testowanie, ustaw rozmiar depozytu, pozycję (Długi lub Strzał), wybierz parametr, który ma zostać zoptymalizowany (domyślnie Balans), i zaznacz algorytm genetyczny w polu wyboru (Może masz pytanie - Co to jest algorytm genetyczny? Algorytm genetyczny - jest to „inteligentna” funkcja wyszukiwania parametrów, która odrzuca oczywiście nieopłacalne parametry, w wyniku czego liczba opcji siły brutalnej i czas testowania są znacznie zmniejszone. Następnie kliknij OK.

Krok 3. Uruchom doradcę optymalizacyjnego. Bezpośrednio przed rozpoczęciem optymalizacji parametrów doradcy umieść zaznaczenie w oknie ze słowem Optymalizacja. I dopiero potem możesz nacisnąć przycisk Start. Proces optymalizacji doradcy forex podczas okresu testowego może zająć dużo czasu - od kilku minut do godzin, a nawet do jednego dnia: wszystko zależy od liczby zoptymalizowanych parametrów dla każdego konkretnego doradcy.

Krok 4. Pod koniec procesu optymalizacji na karcie Wykres optymalizacji tworzy się rodzaj wykresu, w którym parametry doradców, których rentowność jest wyższa, pojawiają się w ciemniejszym kolorze. Nawet gołym okiem widać, że od 1,7 do 1,75 w kolejności rosnącej są bardziej odpowiednie do dalszej optymalizacji:

Graficzna reprezentacja różnych kombinacji parametrów wejściowych eksperta po optymalizacji.

Praca z harmonogramem powinna być połączona z analizą wyników optymalizacji tabeli, która wyraźnie przedstawia parametry wejściowe. Nie ma sensu sprawdzać wszystkich parametrów z rzędu i szukać najlepszych, ponieważ wiele z nich jest prawie identycznych i nie różni się znacząco. Sprawdzanie setek kombinacji zajmie dużo czasu. Wygodniej jest posortować je według jednego ze znaków, na przykład według zysku, i sprawdzić kombinację z najlepszymi wynikami. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy linię z kombinacją, w której zysk jest maksymalny, i wybierz Ustaw parametry wejściowe.

Ustawianie parametrów wejściowych uzyskanych po optymalizacji dla dalszych testów doradcy w celu zidentyfikowania najlepszej kombinacji.

Otworzy się okno testera, w którym w razie potrzeby zmień parametr Model. Zamiast wartości Przy cenie otwarcia ustawiamy wartość Wszystkie kleszcze, ponieważ wyniki testów dla wszystkich kleszczy będą dokładniejsze. Ale to zależy przede wszystkim od algorytmu, według którego doradca działa. Jeśli praca doradcy opiera się na cenach otwarcia - sprawdzenie go pod kątem wszystkich kleszczy da błędne wyniki ! Dlatego przed optymalizacją doradcy powinieneś zrozumieć logikę jego pracy. Usuń zaznaczenie z okna Optymalizacja i naciśnij przycisk Start, aby przetestować doradcę ze zoptymalizowanymi parametrami wejściowymi dla okresu testowego:

Analiza testu opiera się na kartach Wykres i Raport. Im bardziej opłacalny i wyższy jest harmonogram zysków, tym lepsze są parametry wejściowe:

W związku z tym, jeśli wykres jest linią przerywaną, nie ma ruchu w górę i odwrotnie - w dół, wtedy parametry wejściowe nie są zadowalające, a doradca nie może zostać uruchomiony na ich podstawie. Pamiętaj jednak, że jeśli przetestowałeś i zoptymalizowałeś Expert Advisor na podstawie cytaty pobrane z MetaQuotes , jest prawdopodobne, że taki wykres może być wynikiem braku danych przez pewien okres czasu, dlatego nie można ocenić parametrów wejściowych:

W raporcie raport z testowania strategii platformy transakcyjnej MetaTrader 4 jest wygodniejszy w percepcji i analizie informacji. Ponadto, jeśli optymalizacja została przeprowadzona na cytatach pobranych z MetaQuotes, wyniki będą następujące:

A jeśli pracowałeś z cytatami pobranymi z usługi DukasCopy, wówczas wyniki optymalizacji jakościowej doradcy (tego samego) o takich samych parametrach będą wyglądać następująco:

Wniosek nie jest trudny.

Następnie z kolei zastępujemy różne kombinacje parametrów wejściowych, sortując je według różnych parametrów. Szczególną uwagę przy wyborze kombinacji należy zwrócić na takie parametry, jak liczba transakcji (dla każdego rodzaju doradców jest inna), maksymalna i minimalna wypłata. Przy określaniu „pięknego” harmonogramu wzrostu i udanych wyników (dobrej rentowności, niewielkiej wypłaty itp.) Za pomocą jednego lub innego zestawu parametrów, konieczne jest przetestowanie doradcy w przyszłym okresie.

Krok 5. Testowanie doradcy w przyszłym okresie. Przejdź do karty Ustawienia testera, a zamiast okresu historycznego ustaw datę początkową (Od) i zakończ (Do) okres przekazywania. Okres przekazania rozpoczyna się z końcem okresu historycznego i kończy się z datą bieżącą. Przycisk Start rozpoczyna testowanie robota za pomocą parametrów wejściowych uzyskanych w pierwszym etapie optymalizacji.

Jeśli tester wykaże dobre wyniki (analiza według harmonogramu i raportu), wówczas można zapisać ustawioną kombinację parametrów. Aby to zrobić, na karcie Ustawienia kliknij przycisk Właściwości eksperta, pojawia się znajome okno z parametrami wejściowymi, które wykazały dobry wynik testu. Tutaj kliknij Zapisz. Możesz zapisać plik w folderze z istniejącymi plikami .set, nadając mu nazwę, dzięki czemu możesz od razu zrozumieć plik optymalizacji, z którego doradca, która para walut i jaki przedział czasowy masz przed sobą:

Zachowanie najlepszych parametrów optymalizacji.

Podczas testowania eksperta o różnych parametrach, dobre wyniki mogą być wykryte kilka razy, aw konsekwencji mogą być również zapisane kilka razy. Plik z najbardziej udanymi ustawieniami zostanie przyjęty jako podstawa pracy doradcy.

Krok 6. Doradcy przed optymalizacją . Przed uruchomieniem doradcy na prawdziwym koncie zaleca się jego optymalizację. Ale uwaga - nie popełnij błędu! Preoptymalizacja nie jest doradcą optymalizacyjnym w przyszłym okresie! Dopasowanie doradcy do testu do przodu powinno być całkowicie wykluczone! Na początek wyjaśnijmy, jaka zasada została wprowadzona do systemu wstępnej optymalizacji doradców. Wiadomo, że system jest uważany za stabilny w przypadku, gdy mała zmiana parametrów nie destabilizuje jego stanu. Kluczową frazą w tej definicji jest mała zmiana parametrów . W odniesieniu do dodatkowej optymalizacji doradców, zasada ta powinna zostać wdrożona w następujący sposób: należy zmienić parametry doradców w ramach małych limitów i przeprowadzić optymalizację w przyszłym okresie. A jeśli po dodatkowej optymalizacji w okresie przekazywania danych wyjściowych (maksymalny i minimalny pobór, rentowność, liczba transakcji itp.) Nie będą znacząco różnić się od danych uzyskanych podczas testów w okresie przekazywania, wybierz najlepsze ustawienia i zapisz je. Sprawdzasz poprawność optymalizacji doradcy i uzyskasz jeszcze lepszy zestaw ustawień.

Różni doradcy mają zoptymalizowane różne parametry, dlatego w ramach tego artykułu nie ma konkretnych parametrów, które powinny być zoptymalizowane. Ale dać przykład lepszego zrozumienia materiału jest możliwy, co zrobimy. Na przykład dla tych ustawień, które były używane podczas optymalizacji doradcy w okresie testowym, parametr Pips może być dalej optymalizowany - wartość kroku zmienia się z 2 na 1, współczynnik początkowy zmienia się z 10 na 22, a Stop - z 30 na 26:

Wszystkie te ustawienia są wykonywane bardzo ostrożnie i zmieniają wartości parametrów w bardzo małych granicach i małymi krokami. Po wstępnej optymalizacji doradca jest testowany ponownie w okresie wyprzedzającym, a jeśli możesz wybrać wyniki lepsze niż po optymalizacji w okresie testowym, ustawienia zostaną ostatecznie zapisane w pliku zestawu, który może zostać wykorzystany później podczas handlu z doradcą, uwaga jest najpierw na koncie demo . Po tym, jak doradca pokaże dobre wyniki na koncie demo, ustawimy go na opłacalny handel za prawdziwe pieniądze.

Z powyższego można wywnioskować, że tylko jakościowa optymalizacja doradcy wraz z jego testowaniem w okresie historycznym i przyszłym może zapewnić, jeśli nie 100%, ale wysokie prawdopodobieństwo jego stabilnej pracy w trybie rzeczywistym. Trudne - mówisz? Tak, trudno! Ale możesz otrzymać zysk na pełnej maszynie , która w pełni zapłaci za twoją cierpliwość i wytrwałość w badaniu zasad optymalizacji doradców na platformie transakcyjnej MetaTrader 4 ...