Оптимізація і тестування радників в тестері стратегій на прикладі радника Ілан 1.6

1. Тестування параметрів, отриманих в ході оптимізації.
2. "Підводні камені" тестування радників.
3. Відео урок по оптимізації і тестування радників.

Дуже часто початківці трейдери застосовують для автоматичної торгівлі на Форекс помічників - автоматичних роботів-радників. Однак перед тим як встановити радника торгувати на реальний рахунок, навіть новачок задається розумним питанням: А як налаштувати радника, щоб він допоміг заробити, а не злити депозит? Адже від того, наскільки грамотно будуть задані вхідні параметри експерта, буде залежати, чи виправдає він очікування свого власника чи ні. Про те, як правильно оптимізувати радників, а також тестувати отримані результати оптимізації в тестері стратегій програми MT 4, і піде мова в даному матеріалі. А прикладом для оптимізації і тестування нам послужить радник Ілан 1.6.

Але для того, щоб розуміти, про що піде мова далі, необхідно ознайомитися з матеріалом, викладеним в статті Оптимізація радників Ilan. Частина перша - змінні . На цій же сторінці Ви можете скачати радника Ilan 1.6, на прикладі якого і розглядаються питання оптимізації та тестування радників.

Отже, приступимо! Ви подивилися перше відео, прочитали статтю і завантажили радника. Розібралися з призначенням кожної змінної у вхідних параметрах радника. Саме час приступити до оптимізації і тестування. Для цього, скачаний архів з Іланом і SET - файлом налаштувань розпаковуєте, всі файли копіюєте в ту папку, де встановлений торговий термінал MT 4 , Після чого перезапускаєте МетаТрейдер 4.

Тепер необхідно підготувати термінал для тестування і завантажити з серверів MetaQuotes архіви котирувань. Детально про цей процес розповісти в загальній статті " Як оптимізувати радників в тестері стратегій MT 4? ". Для тих, хто не знайомий з цим питанням, рекомендуємо для початку ознайомитися з даним матеріалом, так як в ній висвітлено й інші важливі моменти, які можна віднести і до радника Ілан 1.6.

Після того, як архіви котирувань закачані і радник завантажений в термінал, відкриваємо тестер стратегій:

• - в полі Радник вибираємо Ilan 1.6;
• - в поле Символ - валютну пару, на якій буде тестуватися радник;
• - в випадаючому списку Період вибираємо тайм-фрейм, на якому буде проводитися тестування;
• - в розділі Модель для оптимізації задається значення За цінами відкриття;
• - ставимо галочку у віконці Використовувати дату і задаємо необхідну дату, з урахуванням того, що весь тестовий період ділиться на історичний і форвардний. На даному етапі нас цікавить історичний період. За історичний період можна взяти 2011 рік (01.01.2011 - 31.12.2011);
• - галочки у віконцях Оптимізація і Візуалізація поки встановлювати не треба.

Початкові установки тестрера стратегій.

Далі завантажуємо властивості експерта. У вкладці Тестування в поле Депозит виставляється така сума, з якої ви плануєте торгувати на реальному рахунку з використанням радника. При цьому необхідно врахувати, що в поле Депозит грошова одиниця валюти - долар, в той час як новачки в основному використовують центи USD. В цьому випадку необхідно суму, яку передбачається використовувати в торгівлі, наприклад, 100 доларів, помножити на 100, виходить 10 000 центів. Для тестера не має значення, яка валюта задана: долари, євро або центи. Він працює з сумою (кількістю), тому вказавши Депозит в розмірі 10 000 доларів, ми будемо знати, що це 10 000 центів, тобто - 100 доларів.

У полі Позиції вказується значення Long and Short. Це означає, що раднику буде дозволено відкривати угоди і на покупку (Long) і на продаж (Short). У підрозділі Оптимізація все залишається без змін.

Тепер розглянемо вкладку Вхідні параметри. Вхідні параметри спочатку повинні знаходитися в папці торгового терміналу \ tester \, в файлі формату .set. Якщо цього файлу там немає, то його потрібно створити самостійно. Для цього у вкладці Вхідні параметри натискаємо на кнопку Зберегти.

Буде запропоновано зберегти файл у форматі .set якраз в папці \ tester \, попередньо назвавши його. Ім'я йому слід дати таке, по якому буде відразу ясно, якого радника цей SET - файл, для якої валютної пари буде проходити оптимізація і на якому тайм-фреймі. Як приклад, можна використовувати назву оптімізація_Ілан_1_6_eurusd_1H.set.

Тепер для тестування необхідно задати значення всіх змінних, зазначених у вхідних параметрах. Якщо Ви ознайомилися з першою частиною статті Оптимізація радника Ilan 1.6, то ви, напевно розібралися в значеннях параметрів, і без зусиль зможете їх задати. Технічно це робиться в такий спосіб.

1) У стовпці Значення вказуються змінні, "вшиті" в радник Ilan 1.6. Їх ми не чіпаємо, а тільки задаємо значення Старт, Крок і Стоп. На прикладі змінної LotExponent це можна зробити наступним чином: Старт - 1, Крок - 0,1, Стоп - 2.

Що означають ці значення? Це означає, що в ході оптимізації тестер стратегій буде змінювати значення змінної LotExponent, починаючи з 1, з кроком 0,1, закінчуючи 2. При цьому він буде по черзі проганяти всі параметри з кожним із значень (1; 1,1; 1,2 і так далі до 2) і записувати всі результати. Але фактично, якщо у вкладці Тестування була поставлена ​​галочка в полі Генетичний алгоритм, тестер спочатку проведе грубий відбір параметрів, відсіявши неприбуткові, а вже більш прибуткові буде розраховувати і записувати, що дозволить значно сохратіть час оптимізації.

2) Далі необхідно розставити значення Старт, Крок і Стоп для всіх змінних. Наприклад, у змінної LotExponent для першої грубої оптимізації значення Крок можна поміняти на 0,5. Для інших змінних рекомендовані значення такі:

• - DefaultPips - Старт - 5, Крок - 1, Стоп - 15;
• - Glubina - 2, 5, 30 відповідно;
• - DEL - 1, 1, 8;
• - Slip - залишається без змін, так як в тестуванні не бере;
• - Lots - 0.01, 0.05, 1;
• - LotDecimal - визначається в залежності від Lots;
• - TakeProfit - 10, 10, 100;
• - Drop - 200, 50, 700;
• - RSIMinimum, RSIMaximum, MagicNumber залишаються без змін;
• - MaxTraders - 2, 1, 20;
• - TotalEquityRisk (при UseEquityStop - true) - 20, 10, 90;
• - UseTrailingStop - встановлюється значення True;
• - інші змінні також залишаються без зміни.

Щоб зберегти всі зміни, необхідно натиснути на Зберегти та провести заміну оптимизационного SET - файлу.

Після настройки змінних і їх збереження, натискаємо на ОК.

3) У тестері стратегій ставимо галочку для Оптимізація, перевіряємо ще раз правильність заповнення всіх полів і тиснемо кнопку Старт.

У міру оптимізації Ilan 1.6 зеленим кольором заповнюється шкала, вище неї вказується, кількість всіх можливих варіантів для даних налаштувань (1) і кількість вже оброблених (2), а також час, який минув з початку оптимізації (3) і скільки залишилося до завершення процесу (4).

Процес оптимізації радника Форекс.

4) По закінченню оптимізації Ilan 1.6 відкриємо вкладку Графік оптимізації. Темно зеленим кольором відображається найприбутковіші варіанти комбінацій. Якщо навести на прямокутник мишкою, то позначаться вхідні параметри, при яких було досягнуто того чи інший результат.

У вкладці Журнал відображаються помилки роботи радника або тестера стратегій МТ 4, які мали місце в ході оптимізації. Цю інформацію слід проаналізувати і змінити вхідні параметри так, щоб помилки не виникали.

Найнеобхідніша інформація відображається у вкладці Результати оптимізації. Тут показані всі результати, які можна відсортувати за прибутком, за кількістю угод, за прибутковістю, матожіданія, за абсолютною максимальної просідання і за максимальною просідання в процентах. В останньому стовпці вказані вхідні параметри, при яких були досягнуті ці результати. За обраному результату натискаємо правою кнопкою миші і в випадаючому меню вибираємо Встановити вхідні параметри. Вони встановлюються в якості вхідних параметрів в Свойствах експерта.

Встановити вхідні параметри радника Ілан 1.6.

Ці параметри зберігаємо аналогічним способом (для подальшого тестування), як і зберігали раніше, задаючи файлу назву, за яким в подальшому його можна буде дізнатися. Наприклад, наші параметри вибиралися по максимального прибутку, а тому в назві файлу можна вказати розмір цього прибутку.

Після цього вікно Властивості експерта закривається натисканням кнопки ОК. Таким же чином можна зберегти й інші налаштування з вкладки Результатів оптимізації, відібрані за допомогою одного з критеріїв.

Тестування параметрів, отриманих в ході оптимізації.

5) Далі необхідно протестувати радника з тими параметрами, що були відібрані і збережені в файли, щоб вибрати найбільш прибуткові і встановити їх для роботи експерта на реальному рахунку. Для цього знову відкриваємо Властивості експерта - Вхідні параметри - Завантажити, і вже завантажуємо по черзі збережені файли, тестуємо радника з параметрами з файлів. Тестування вже здійснюється по більш точної моделі Всі тики, галочка в віконці Оптимізація не встановлюється.

Запуск тестування радника Ілан 1.6.

6) У тестері стратегій з'являються додаткові вкладки. У вкладці Графік відображається графік прибутку:

Графік прибутку при тестрірованіі радника в тестері стратегій.

В ідеалі він повинен бути представлений плавної висхідною лінією. У нашому ж прикладі з встановленими вхідними параметрами радник демонструє слив депозиту.

У вкладці Звіт більш наочно представлені результати тестування:

Звіт за результатами тестрірованіі радника в тестері стратегій.

Аналогічним чином тестується радник Ілан з іншими вхідними параметрами, аналізуються графіки прибутку і звіти.

7) Далі, вибравши для радника настройки, при яких демонструються найбільш вдалі результати, на їх основі проводять тестування на форвардному періоді, тобто на той проміжок часу, на якому радник не оптимізовані і не знає, як торгувати. Початок форвардного періоду - це кінець історичного, а його закінчення - це сьогоднішній день, ну або інша, вже пройшла дата. Взагалі, для різних радників рекомендована тривалість форвардного періоду відрізняється від 1 до 3 місяців. Після установки форвардного періоду в Використовувати дату натискаємо Старт для запуску тестування.

8) Результати тестування також аналізуються по Графіку і Звіту. Якщо графік показує спадну тенденцію, значить вхідні параметри неробочі, тому тестуються інші варіанти, до тих пір, поки графік не покаже висхідну лінію.

9) Параметри, при яких радник показує хороші результати, необхідно зберегти і скопіювати в папку терміналу буква_диска: \ metatrader \ experts \ presets \.

10) Після того, як найбільш вдалі налаштування радника Ilan 1.6 визначено, їх можна дооптімізіровать. Для цього в розділі Властивості експерта - Вхідні параметри завантажуються вибрані настройки і з усіх змінних знімаються галочки. Вибираються по черзі змінні, які будуть дооптімізіроваться, і змінюються значення, старт, крок і стоп, але зовсім незначно. Кожна змінна буде проганяти в тестері на форвардному періоді, при встановленій моделі Всі тики і з галочкою для Оптимізації, а результати знову аналізуватися і невдалі відсіюватися. Даний процес може зайняти трохи більше часу, проте це того варто.

"Підводні камені" тестування радників.

В ході тестування у вкладці Графік буде малюватися графік. Якщо поведінка на якихось дільницях графіка незрозуміло - скаче, різко падає (див. Графік в пункті 6), то на нижній шкалі можна подивитися приблизну дату, коли відбувалися ці дії. Потім у вкладці тестера Налаштування в поле Використовувати дату виставляється близьке число, ставиться галочка для візуалізації, призначається швидкість візуалізації і запускається тестер стратегій. У вікні графіка валютної пари буде наочно демонструватися робота радника Ілан, показуватися, коли і які угоди він відкриває. Поведінка робота на проміжку часу, де графік показав незрозуміле рух, аналізується, щоб в подальшому уникнути подібних моментів.

Але в будь-якому випадку, після тестування і оптимізації Ilan 1.6 в тестері стратегій, необхідно на деякий час поставити його торгувати на демо-рахунку. Справа в тому, що в тестері стратегій терміналу МетаТрейдер 4 якість результатів тестування досягає максимум 90%. Це не такі вже й якісні результати. Насправді навіть дооптімізірованний радник Ілан може повести себе в реальній торгівлі зовсім інакше, що замість очікуваного прибутку призведе до зливу депозиту. Більш правильним було б тестрованіе і оптимізація радників з якістю моделювання 99 відсотків, про що докладніше розказано тут . Причому, ці результати серйозно відрізняються від тих, що виходять при тестуванні з якістю моделювання 90%. Тому, слід або розібратися з принципами тестування радників з якістю моделювання 99%, або оптимізованого експерта з котируваннями від MetaQuotes поганяти деякий час в демо режимі і оцінити правильність вибору вхідних параметрів.

Відео урок по оптимізації і тестування радників.

Для того, щоб більш повно уявляти собі весь описаний вище процес, подивіться відео урок по оптимізації і тестування радників на прикладі Ілана 1.6. У відео показані моменти, які важко описати словами, зроблено акцент на деякі важливі моменти. Загалом - повноцінне керівництво по оптимізації і тестування радників в програмі МетаТрейдер 4:

Всі питання, коментарі та побажання після перегляду відео можна залишати в коментарях.

PS Якщо у Вас виникло питання Свопи Ilan з'їдають весь прибуток. Що робити ?, рішення просте - відкривайте будь-який з безсвопових рахунків Cent Lite, Cent або Cent NDD у брокера Форекс4ю.